技术详细介绍
基于大数据的量化策略开发与快速交易系统设计
本研究以量化投资策略的开发为基础，未来通过Python或C++实现快速交易，进一步促进以资产管理业务为重点，围绕量化对冲投资、定向增发投资、二级市场投资及企业现金管理构建起完善的投资决策分享平台，打造专业化的策略孵化管理体系和资源协同分享网络，立志发展成为行业内具有价值发现和稳健投研能力的资产组合管理专家，成为可信赖的专业团队与公司。在未来策略的开发中，采用多策略量化投资（Multi-Strategy），充分发挥投资顾问的量化投资研究优势，以严格的数量化模型和丰富的量化套利策略经验为基础，综合构建投资组合，同时通过运用股指期货对冲市场系统性风险，尽量降低资产组合净值变动与股票市场涨跌的相关性，力争在适度的风险水平下实现资产的稳定回报。未来，主要采用的量化策略包括分级基金套利、指数平衡套利、定增事件性驱动策略、股指期货期现套利、基本面量化策略等，并及时跟踪各个策略表现，动态调整不同策略的配置比例，通过多策略之间的分散追求稳定的绝对回报。同时，在IT架构基础上，丰富和完善基于量化策略的快速交易系统，推进投资管理水平的进一步提升。